Обвал курса гривны на 21% и ВВП на 3,8%: на что проверят 25 украинских банков
Точка зоруУкраинские банки проверят на устойчивость. 15 марта Нацбанк заявил о старте стресс-тестирования 25 системообразующих банков (на них приходится 93% активов системы): обнародовал его методологию, и опубликовал на официальном сайте утвержденный к проверкам список структур. В него вошли:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Альфа-Банк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- УкрСиббанк;
- Сбербанк;
- Укрсоцбанк;
- ОТП Банк;
- Банк Пивденный;
- Креди Агриколь Банк;
- Проминвестбанк;
- ТАСкомбанк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- ВТБ Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- Мегабанк;
- Банк Восток;
- А – Банк;
- Идея Банк;
- Универсал Банк;
- Банк инвестиций та сбережений.
Каждое из перечисленных финучреждений будет проверено на устойчивость. Нацбанк заявил три этапа:
- Внешние аудиторы дают оценку качества активов и приемлемости обеспечения.
- Происходит экстраполяция выводов аудиторов, и оценивается достаточность капитала и потребность в нем. Второй этап нужен в случае выявления некорректного отображения качества активов банков на первом.
- Стресс-тестирование, оценка достаточности и потребности в капитале.
Тестирование всех банков должно быть завершено до 10 августа 2018 г. Если нацбанковцы решат, что подопечным по итогам проверок нужна дополнительная капитализация, то им нужно будет к 1 ноября подать соответствующую программу, и уже к 31 декабря полностью ее выполнить. То есть структурам с растущими кредитными невозвратами, дешевеющими залогами и прочими проблемами стоит уже сейчас побеспокоится о средствах, и подготовить акционеров к денежным вливаниям. Иначе они просто не успеют оперативно провести собрания акционеров и капитализацию.
Стресс-тесты станут ежегодной тренировкой для 25 крупнейших украинских банков, и с начала 2019 г. НБУ начнет их по новой. Их цель — не столько текущие проблемы финучреждений, сколько моделирование возможных проблем в будущем. В случае новых экономических потрясений в Украине.
«Банки должны иметь достаточный запас капитала, чтобы не только полноценно функционировать при текущих макроэкономических условиях, но и выдержать негативные последствия возможного кризиса», — отмечается в документе НБУ. При этом нацбанковцы подчеркивают, что не прогнозируют ухудшение в Украине макроэкономических показателей, а лишь моделируют их.
В это моделирование Нацбанк заложил, в частности, на 2018-2019 гг. сокращение реального ВВП на 3,3-3,8%, рост среднего индекса инфляции до 16,5-20,8%, повышение безработицы до 9,8-10% и снижение курса гривни к доллару на 11,1-23,1%.
При данных вводных чиновники просчитают риски снижения платежеспособности украинских предприятий и населения. И последствия для банков: как ухудшится их финансовое состояние после того, если банковскую систему накроет новая волна кредитных невозвратов. Насколько ухудшится выполнение ключевых экономических нормативов банков — достаточности основного и регулятивного капиталов. И сколько денег может потребоваться от акционеров для быстрой стабилизации банка.
Интересно, что в методике стресс-тестирования Нацбанк опубликовал своего рода рейтинг погашаемости банковских кредитов в разных отраслях украинской экономики на текущий момент. И уточнил, что совокупный размер кредитной задолженности составляет 147 млрд. грн.
Оценка деятельности банков будет происходить по международным стандартам финансовой отчетности 9-го поколения (МСФО 9).
Чтобы не сеять панику среди банкиров и клиентов, нацбанковцы уверяют, что большинство украинских банков успешно пройдет новое тестирование. И капитализация потребуется совсем немногим из 25-ти перечисленных структур. Впрочем, в это не очень верится даже после беглого анализа стрессовой модели, закладываемой для аудиторов. И совсем не верится, если учесть, что проверки банков совпадают с их переводом на МСФО 9, который сам по себе, согласно более ранним признаниям топ-менеджеров Нацбанка, потребует увеличение банками резервов, и, соответственно, — капитализации. Готовы ли к ней акционеры всех 25 банков или будут закрываться и уходить с рынка — покажет время.
Елена Лысенко
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram