Обвал курса гривны на 21% и ВВП на 3,8%: на что проверят 25 украинских банков

Точка зору

Украинские банки проверят на устойчивость. 15 марта Нацбанк заявил о старте стресс-тестирования 25 системообразующих банков (на них приходится 93% активов системы): обнародовал его методологию, и опубликовал на официальном сайте утвержденный к проверкам список структур. В него вошли:

  1. Приватбанк;
  2. Ощадбанк;
  3. Укрэксимбанк;
  4. Райффайзен Банк Аваль;
  5. Альфа-Банк;
  6. Укргазбанк;
  7. ПУМБ;
  8. УкрСиббанк;
  9. Сбербанк;
  10. Укрсоцбанк;
  11. ОТП Банк;
  12. Банк Пивденный;
  13. Креди Агриколь Банк;
  14. Проминвестбанк;
  15. ТАСкомбанк;
  16. Прокредит Банк;
  17. Кредобанк;
  18. ВТБ Банк;
  19. Банк Кредит Днепр;
  20. Мегабанк;
  21. Банк Восток;
  22. А – Банк;
  23. Идея Банк;
  24. Универсал Банк;
  25. Банк инвестиций та сбережений.

Каждое из перечисленных финучреждений будет проверено на устойчивость. Нацбанк заявил три этапа:

  • Внешние аудиторы дают оценку качества активов и приемлемости обеспечения.
  • Происходит экстраполяция выводов аудиторов, и оценивается достаточность капитала и потребность в нем. Второй этап нужен в случае выявления некорректного отображения качества активов банков на первом.
  • Стресс-тестирование, оценка достаточности и потребности в капитале.

Тестирование всех банков должно быть завершено до 10 августа 2018 г. Если нацбанковцы решат, что подопечным по итогам проверок нужна дополнительная капитализация, то им нужно будет к 1 ноября подать соответствующую программу, и уже к 31 декабря полностью ее выполнить. То есть структурам с растущими кредитными невозвратами, дешевеющими залогами и прочими проблемами стоит уже сейчас побеспокоится о средствах, и подготовить акционеров к денежным вливаниям. Иначе они просто не успеют оперативно провести собрания акционеров и капитализацию.

Стресс-тесты станут ежегодной тренировкой для 25 крупнейших украинских банков, и с начала 2019 г. НБУ начнет их по новой. Их цель — не столько текущие проблемы финучреждений, сколько моделирование возможных проблем в будущем. В случае новых экономических потрясений в Украине.

«Банки должны иметь достаточный запас капитала, чтобы не только полноценно функционировать при текущих макроэкономических условиях, но и выдержать негативные последствия возможного кризиса», — отмечается в документе НБУ. При этом нацбанковцы подчеркивают, что не прогнозируют ухудшение в Украине макроэкономических показателей, а лишь моделируют их.

В это моделирование Нацбанк заложил, в частности, на 2018-2019 гг. сокращение реального ВВП на 3,3-3,8%, рост среднего индекса инфляции до 16,5-20,8%, повышение безработицы до 9,8-10% и снижение курса гривни к доллару на 11,1-23,1%.

При данных вводных чиновники просчитают риски снижения платежеспособности украинских предприятий и населения. И последствия для банков: как ухудшится их финансовое состояние после того, если банковскую систему накроет новая волна кредитных невозвратов. Насколько ухудшится выполнение ключевых экономических нормативов банков — достаточности основного и регулятивного капиталов. И сколько денег может потребоваться от акционеров для быстрой стабилизации банка.

Интересно, что в методике стресс-тестирования Нацбанк опубликовал своего рода рейтинг погашаемости банковских кредитов в разных отраслях украинской экономики на текущий момент. И уточнил, что совокупный размер кредитной задолженности составляет 147 млрд. грн.

Оценка деятельности банков будет происходить по международным стандартам финансовой отчетности 9-го поколения (МСФО 9).

Чтобы не сеять панику среди банкиров и клиентов, нацбанковцы уверяют, что большинство украинских банков успешно пройдет новое тестирование. И капитализация потребуется совсем немногим из 25-ти перечисленных структур. Впрочем, в это не очень верится даже после беглого анализа стрессовой модели, закладываемой для аудиторов. И совсем не верится, если учесть, что проверки банков совпадают с их переводом на МСФО 9, который сам по себе, согласно более ранним признаниям топ-менеджеров Нацбанка, потребует увеличение банками резервов, и, соответственно, — капитализации. Готовы ли к ней акционеры всех 25 банков или будут закрываться и уходить с рынка — покажет время.

Елена Лысенко

Новини

28 Грудня 2023

Гарантований покупець виплатив 400 млн боргу

До АРМА передали активи російських олігархів на 11,5 млрд грн

Кубркова просять скасувати наказ щодо строків експлуатації вагонів

Свириденко піддала критиці купівлю імпортних товарів, які може виробляти Україна

Китай планує побудувати понад 50% суден на екологічно чистому паливі

Укрнафта шукає партнерів для розробки родовищ

Австрія погодилася на поступове приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Придбання US Steel компанією Nippon Steel необхідно розслідувати – Байден

ДБР сподівається домогтись екстрадиції Жеваго

Виробництво сталі в Японії збільшиться на 1,7% – прогноз

Метінвест від початку війни спрямував на допомогу Україні 4,8 млрд грн

У чергах на кордоні з Польщею перебувають близько 4 тисяч вантажівок

Виробничі потужності української оборонки цього року зросли втричі

Суха Балка видобула 931 тис тонн товарної руди

Ціни на автогаз впали до позначки 30 грн/літр

Ринку вантажних перевезень загрожує дефіцит залізничних вагонів

ВСІ НОВИНИ ⇢